Verschieben von Durchschnittswerten in R Nach meinem besten Wissen hat R keine eingebaute Funktion, um gleitende Durchschnitte zu berechnen. Mit der Filterfunktion können wir jedoch eine kurze Funktion für bewegte Mittelwerte schreiben: Wir können dann die Funktion auf beliebige Daten verwenden: mav (data) oder mav (data, 11), wenn wir eine andere Anzahl von Datenpunkten angeben wollen Als der Standard 5 Plotten funktioniert wie erwartet: plot (mav (data)). Zusätzlich zu der Anzahl der Datenpunkte, über die zu durchschnittlich, können wir auch die Seiten Argument der Filterfunktionen ändern: sides2 verwendet beide Seiten, Seiten1 verwendet nur vergangene Werte. Teilen Sie diese: Post Navigation Kommentar Navigation Kommentar navigationMovingAverages: Moving Averages SMA berechnet das arithmetische Mittel der Serie über die Vergangenheit n Beobachtungen. EMA berechnet ein exponentiell gewichtetes Mittel, was den jüngsten Beobachtungen mehr Gewicht verleiht. Siehe Warnung unten. WMA ähnelt einer EMA, aber mit linearer Gewichtung, wenn die Länge von wts gleich n ist. Wenn die Länge von wts gleich der Länge von x ist. Die WMA wird die Werte von wts als Gewichte verwenden. DEMA wird berechnet als: DEMA (1 v) EMA (x, n) - EMA (EMA (x, n), n) v (mit den entsprechenden Wilder - und Verhältnisargumenten). EVWMA verwendet das Volumen, um den Zeitraum des MA zu definieren. ZLEMA ähnelt einer EMA, da sie den jüngsten Beobachtungen mehr Gewicht verleiht, aber Versuche, die Verzögerung durch Subtrahieren von Daten vor (n-1) 2 Perioden (Standard) zu entfernen, um den kumulativen Effekt zu minimieren. VWMA und VWAP berechnen den volumengewichteten gleitenden Durchschnittspreis. VMA berechnet einen variablen Längengleitwert auf der Grundlage des absoluten Wertes von w. Höhere (niedrigere) Werte von w werden dazu führen, dass VMA schneller reagiert (langsamer). HMA ein WMA der Unterschied von zwei anderen WMAs, so dass es sehr reponsive. ALMA inspiriert von Gaußschen Filtern. Neigt dazu, weniger Gewicht auf die jüngsten Beobachtungen zu setzen, wodurch die Tendenz zum Überschwingen reduziert wird. Ein Objekt der gleichen Klasse wie x oder Preis oder ein Vektor (wenn try. xts fehlschlägt) mit den Spalten: Einfacher gleitender Durchschnitt. Exponentieller gleitender Durchschnitt. Gewichteter gleitender Durchschnitt Doppel-exponentieller gleitender Durchschnitt. Elastischer, volumengewichteter gleitender Durchschnitt. Nullpunkt exponentieller gleitender Durchschnitt. Volumengewogener gleitender Durchschnitt (wie VWAP). Volumengewogener Durchschnittspreis (wie VWMA). Variable Länge gleitenden Durchschnitt. Rumpf gleitender Durchschnitt. Arnaud Legoux gleitender Durchschnitt. Einige Indikatoren (z. B. EMA, DEMA, EVWMA, etc.) werden unter Verwendung der Indikatoren eigene vorherige Werte berechnet und sind daher kurzfristig instabil. Da der Indikator mehr Daten erhält, wird seine Leistung stabiler. Siehe Beispiel unten. Für EMA. WilderFALSE (die Voreinstellung) verwendet ein exponentielles Glättungsverhältnis von 2 (n1). Während wilderTRUE Welles Wilders exponentielles Glättungsverhältnis von 1n verwendet. Da WMA einen Gewichtsvektor der Länge gleich der Länge von x oder der Länge n annehmen kann. Es kann als regelmäßiger gewichteter gleitender Durchschnitt (im Fall wts1: n) oder als gleitender Durchschnitt, gewichtet nach Volumen, einem anderen Indikator usw. verwendet werden. Da DEMA die Anpassung v. Erlaubt, ist es technisch Tim Tillsons generalisierte DEMA (GD). Wenn v1 (die Voreinstellung), ist das Ergebnis die Standard-DEMA. Wenn v0. Das Ergebnis ist eine regelmäßige EMA. Alle anderen Werte von v geben das GD-Ergebnis zurück. Mit dieser Funktion können Sie die Tillsons T3-Anzeige (siehe Beispiel unten) berechnen. Danke an John Gavin für die Verallgemeinerung. Für EVWMA. Wenn Volumen eine Serie ist, sollte n gewählt werden, so dass die Summe des Volumens für n Perioden die Gesamtzahl der ausstehenden Aktien für die Wertpapiere annimmt. Wenn das Volumen konstant ist, sollte es die Gesamtzahl der ausstehenden Aktien für die gemittelte Sicherheit darstellen. Joshua Ulrich, Ivan Popivanov (HMA, ALMA) ReferenzenWie berechnen gleitenden Durchschnitt ohne Filter () Es gibt eine Zillion Antworten darauf, denn deine Frage ist wirklich: Wie kann ich eine Zeitreihe regeln? So kannst du nach passenden Keywords suchen. Meine Antwort ist: Verwenden Sie keine gleitenden Durchschnitte - das ist pathetisch alt. Löss ist einer unter den Zillionen von Alternativen, die man bedenken könnte. Post auf CV (stats. stackexchange) für andere statistische Alternativen für Zeitreihenglättung. Auch das von Ihnen ausgedrückte Zitat ist fehlerhaft. Applikationstyp-Konstrukte sind (R-Level) Loops. Also hast du deine Hausaufgaben gemacht, indem du ein Intro an R (cran. r-project. orgdocmanualsR-intro. pdf) oder andere Web-Tutorials lese. Wenn nicht, bitte dies tun, bevor du hier weiter schreibst. Bert Gunter Genentech Nichtklinische Biostatistik (650) 467-7374 quotData ist keine Information. Information ist kein Wissen. Und Wissen ist sicherlich nicht Weisheit. quot H. Gilbert Welch Am Mo, 17.02.2004 um 10:45 Uhr, C W lthade E-Mail gt schrieb: gt Hi list, gt Wie berechne ich einen gleitenden Durchschnitt ohne Filter (). Filter () gibt es nicht, gewichtete Mittelwerte zu geben. Gt gt Ich schaue in Anwendung (), tapply. Aber nichts geht auf. Gt gt Beispiel: gt gt datlt-c (1:20) gt mean (dat1: 3) gt mean (dat4: 6) gt mean (dat7: 9) gt mean (dat10: 12) gt gt etc. gt gt I Verstehen Sie den Punkt der Anwendung ist, um Schleifen zu vermeiden, wie sollte ich gt diese Idee in die Verwendung einer Anwendung () gt gt Danke, gt Mike gt gt alternative HTML-Version gelöscht gt gt gt versteckte E-Mail-Mailing-Liste gt stat. ethz. chmailmanlistinfor-Hilfe Gt BITTE lesen Sie die Entsendungsanleitung R-project. orgposting-guide. html gt und geben Sie kommentierten, minimalen, in sich geschlossenen, reproduzierbaren Code. Als Antwort auf diesen Beitrag von tmrsg11 Am 17. Februar 2014, um 10:45 Uhr, schrieb C W: gt Hi list, gt Wie berechne ich einen gleitenden Durchschnitt ohne Filter (). Filter () gibt es nicht, gewichtete Mittelwerte zu geben. Gt gt Ich schaue in Anwendung (), tapply. Aber nichts geht auf. Gt gt Beispiel: gt gt datlt-c (1:20) gt mean (dat1: 3) gt mean (dat4: 6) gt mean (dat7: 9) gt mean (dat10: 12) gt gt etc. gt gt I Verstehen Sie den Punkt der Anwendung ist, um Schleifen zu vermeiden, wie sollte ich gt diese Idee in die Verwendung eines anwenden () gt Konstruieren Sie einen Vektor für die Gruppierung und verwenden Sie tapply. Modulo Division ist eine gängige Methode, um dies zu erreichen. Manchmal kann die Seq-Funktion verwendet werden, wenn man die Länge richtig anpasst. Gt tapply (dat, (0: (Länge (dat) -1)) 3, Mittelwert) 0 1 2 3 4 5 6 2.0 5.0 8.0 11.0 14.0 17.0 19.5 tapply (dat, round (seq (1, (length (dat) 3), lenlength (dat)), mean) 1 2 3 4 5 6 7 1,5 4,5 8,0 11,0 14,5 18,0 20,0 Der Kommentar zur Gewichtung dos scheint in Ihrem Beispiel nicht zu veranschaulichen. GT Danke, gt Mike gt gt alternative HTML-Version gelöscht gt gt gt versteckte E-Mail-Mailing-Liste gt stat. ethz. chmailmanlistinfor-help gt PLEASE lesen Sie die Buchungsleitfaden R-project. orgposting-guide. html gt und bieten kommentiert, minimal, Selbst - gebundenen, reproduzierbaren Code. David Winsemius Alameda, CA, USA Öffnen Sie diesen Beitrag in der Threadansicht Bericht Inhalt als unangemessen Re: Wie man berechnen gleitenden Durchschnitt ohne Filter () In Antwort auf diesen Beitrag von Rui Barradas Für 5 Punkte gleitenden Durchschnitt, Filter (x, side2, filterrep (15, 5)), versus, Filter (x, side2, filterrep (1, 5) Haben sie die gleiche Wirkung, da die Summe muss 1. Gabor Amp Rui: Ich bin mir bewusst, das Zoo-Paket, habe ich Ich möchte kein Paket für eine Funktion installieren, der Grund für das SOS-Paket, David, danke, das ist es, was ich suche. Am Montag, den 17. Februar 2014 um 14:07 Uhr, Rui Barradas lthaden E-Mail gt schrieb: gt Hallo , Gt gt Viele Pakete haben eine movind durchschnittliche Funktion, zB Paket gt Prognose oder gt gt Bibliothek (sos) gt findFn (quotmoving averagequot) gt gt In deinem Beispiel ist das, was man berechnet, nicht genau ein gleitender Durchschnitt, sondern in gt kann (Gn gt s lt - (seqalong (dat) - 1) 3 gt sapply (Split (dat, s), mean) gt gt gt Hoffe, das hilft, gt gt Rui Barradas gt gt gt Em 17 -02-2014 18:45, CW escreveu: gt gtgt Hi list, gtgt Wie berechne ich einen gleitenden Durchschnitt ohne Filter (). Filter () gibt gtgt nicht scheinen, gewichtete Mittelwerte zu geben. Gtgt gtgt Ich schaue in apply (), tapply. Aber nichts geht auf. Gtgt gtgt Zum Beispiel gtgt gtgt datlt-c (1:20) gtgt mean (dat1: 3) gtgt mean (dat4: 6) gtgt mean (dat7: 9) gtgt mean (dat10: 12) gtgt gtgt etc. gtgt gtgt I Verstehen Sie den Punkt der Anwendung ist, um Schleifen zu vermeiden, wie soll ich gtgt diese Gute in die Verwendung einer Anwendung () gtgt gtgt Danke, gtgt Mike gtgt gtgt alternative HTML-Version gelöscht gtgt gtgt gtgt versteckte E-Mail-Mailing-Liste gtgt stat. ethz. chmailmanlistinfor - Hilfe gtgt PLEASE liest den Buchungsleitfaden R-project. org gtgt posting-guide. html gtgt und gibt kommentierten, minimalen, eigenständigen, reproduzierbaren Code. Gtgt gtgt alternative HTML-Version deletedgt mav (c (4,5,4,6), 3) Zeitreihe: Start 1 Ende 4 Häufigkeit 1 1 NA 4.333333 5.000000 NA Hier habe ich versucht, einen rollenden Durchschnitt zu machen, der das letzte berücksichtigt hat 3 Zahlen, also habe ich erwartet, dass ich nur zwei Zahlen zurück bekomme. 8211 4.333333 und 5 8211 und wenn es NA-Werte geben würde, dachte ich, sie sind am Anfang der Sequenz. In der Tat stellt sich heraus, das ist, was die 8216sides8217 Parameter steuert: Seiten für Faltungsfilter nur. Wenn die Seiten 1 die Filterkoeffizienten nur dann für vergangene Werte sind, wenn die Seiten 2 um die Verzögerung 0 zentriert sind. In diesem Fall sollte die Länge des Filters ungerade sein, aber wenn es sogar ist, ist der Filter immer rechtzeitig vorwärts rückwärts. So in unserem 8216mav8217 Funktion der rollende Durchschnitt sieht beide Seiten des aktuellen Wertes anstatt nur bei vergangenen Werten. Wir können das anpassen, um das Verhalten zu bekommen, das wir wollen: gt Bibliothek (Zoo) gt rollmean (c (4,5,4,6), 3) 1 4.333333 5.000000 Ich habe auch erkannt, dass ich alle Funktionen in einem Paket mit dem 8216ls8217 auflisten kann Funktion so I8217ll scannen zoo8217s Liste der Funktionen beim nächsten Mal muss ich etwas Zeitreihe verwandten 8211 there8217ll wahrscheinlich schon eine Funktion für sie gt ls (quotpackage: zooquot) 1 Quoten. Datequot Quoten. Date. numericquot Quoten. Date. tsquot 4 quotas. Date. yearmonquot quotas. Date. yearqtrquot quotas. yearmonquot 7 quotas. yearmon. defaultquot quotas. yearqtrquot quotas. yearqtr. defaultquot 10 quotas. zooquot quotas. zoo. defaultquot quotas. zooregquot 13 quotas. zooreg. defaultquot quotautoplot. zooquot quotcbind. zooquot 16 quotcoredataquot quotcoredata. defaultquot quotcoredatalt-quot 19 quotfacetfreequot quotformat. yearqtrquot quotfortify. zooquot 22 quotfrequencylt-quot quotifelse. zooquot quotindexquot 25 quotindexlt-quot quotindex2charquot quotis. regularquot 28 quotis. zooquot quotmake. par. listquot quotMATCHquot 31 quotMATCH. defaultquot quotMATCH. timesquot Quotmedian. zooquot 34 quote. zooquot quotna. aggregatequot quotna. aggregate. defaultquot 37 quotna. approxquot quotna. approx. defaultquot quotna. fillquot 40 quotna. fill. defaultquot quotna. locfquot quotna. locf. defaultquot 43 quotna. splinequot quotna. spline. defaultquot Quotna. StructTSquot 46 quotna. trimquot quotna. trim. defaultquot quotna. trim. tsquot 49 quotORDERquot quotORDER. defaultquot quotpanel. lines. itsquot 52 quotpanel. lines. tisquot quotpanel. lines. tsquot quotpanel. lines. zooquot 55 quotpanel. plot. customquot quotpanel. plot. defaultquot quotpanel. points. itsquot 58 quotpanel. points. tisquot quotpanel. points. tsquot quotpanel. points. zooquot 61 quotpanel. polygon. itsquot quotpanel. polygon. tisquot quotpanel. polygon. tsquot 64 quotpanel. polygon. zooquot quotpanel. rect. itsquot quotpanel. rect. tisquot 67 quotpanel. rect. tsquot quotpanel. rect. zooquot quotpanel. segments. itsquot 70 quotpanel. segments. tisquot quotpanel. segments. tsquot quotpanel. segments. zooquot 73 quotpanel. text. itsquot quotpanel. text. tisquot quotpanel. text. tsquot 76 quotpanel. text. zooquot quotplot. zooquot quotquantile. zooquot 79 quotrbind. zooquot quotread. zooquot quotrev. zooquot 82 quotrollapplyquot quotrollapplyrquot quotrollmaxquot 85 quotrollmax. defaultquot quotrollmaxrquot quotrollmeanquot 88 quotrollmean. defaultquot quotrollmeanrquot quotrollmedianquot 91 quotrollmedian. defaultquot quotrollmedianrquot quotrollsumquot 94 quotrollsum. defaultquot quotrollsumrquot quotscalexyearmonquot 97 quotscalexyearqtrquot quotscaleyyearmonquot quotscaleyyearqtrquot 100 quotSys. yearmonquot quotSys. yearqtrquot quottimelt-quot 103 quotwrite. zooquot quotxblocksquot quotxblocks. defaultquot 106 quotxtfrm. zooquot quotyearmonquot quotyearmontransquot 109 quotyearqtrquot quotyearqtrtransquot quotzooquot 112 quotzooregquot Gesellig, Share
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